テクノファンダさんの「クロコダイル」のpineスクリプトを翻訳
pineが書けないので自分用に翻訳として書きます。
が、間違ってたら教えてくれたらうれしいです。
up = rma(max(change(hlc3), 0), 6)
down = rma(-min(change(hlc3), 0), 6)
hlc3 #(高値+安値+終値)/3 平均値
change(hlc3) 現在の足の平均値と前回の足の平均値の差
max( x,y ) # xとyで大きい方を返す max（平均上り幅,0）
（※自分で作る場合６期間前の値上がり幅を求めるために７期間前の足まで取得する必要があるかも ここらへんいまいちわからない・・・）
udCal = up_down_calculate
udCal(up, down) =>
if down == 0
100
ｎ期間上がりっぱなしだったら１００％
if up == 0
0
n期間下がりっぱなしだったら０％
else
100 - (100 / (1 + up / down))
例）過去６期間の平均値上がり幅６０ 平均値下がり幅３０
=１００－（１００/(1+60/30)）
=100-33=67
67％
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fastrsi = udCal(up, down) ＃平均値を使ったRSI完成 エントリー条件 Buy_IN = close<open and abs(close - open) > ema(abs(close - open), 5)*1.1 and sma(fastrsi,4)<20 |
close<open
abs(close - open) > ema(abs(close - open), 5)*1.1
②（最新の確定足の）値幅が期間５の指数移動平均値幅（高値-安値）の1.1倍より大きい
sma(fastrsi,4)<20
③直近４足分のＲＳＩの平均値が２０％より低い
（※直近の確定足から３つ前の足まで）
（※３つ前のRSIを求めるには過去１０足必要）
決済条件
( positionsize>0 and fastRSI>20 ) or ( positionsize<0 and fastRSI<80 )
position_size は買いを持っていたら正の値に、売りを持っていたら負の値になる
上のコードだと ←が買いポジションのとき →が売りポジションのときです。
条件は「ＲＳＩが２０より上がったら（買いポジションを）売る。
ＲＳＩが８０より下がったら（売りポジションを）買い戻す。」
要約すると
「直近４本の「ローソク足の平均値を使ったRSI」の平均が２０以下で買い（８０以上で売り）、２０以上（８０以下）になったら決済する」手法のようです。
独自のRSIの出し方と直近のRSIの平均を使うというアプローチが参考になります。
自分で再現したかったので、ひとによってはコードを見ればわかることだと思いますがpineを調べながら文字に起こしてみました。
初歩的なことかもしれませんが参考になれば幸いです、
また間違いとかあったら是非コメントで教えてください
pythonで実装してみたんですが、なんかものすごく結果が悪かったです
どこかしら間違ってると思われます。。。
再追記
RSI正常に実装するのに３日掛かりました。
あと記事内で修正移動平均と解釈してましたが正しくはRSIを計算するときに使う指数平滑平均をpineだとrmaと表記してるだけだと思います（記事修正済み） よってEMAで自分は計算しました。
再々追記
RSIの計算に使う指数移動平均のα＝１/期間です。
詳しくは下の記事で書いてます。
